2022年年度报告

产品管理人：四川天府银行股份有限公司

产品托管人：招商银行股份有限公司成都分行

重要提示

产品托管人招商银行股份有限公司成都分行根据《商业银行理财业务监督管理办法》规定，复核了本报告中的产品收益表现、主要财务指标、投资组合情况等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产，但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022-01-01起2022-12-31止。

1、 产品基本情况 

2、 产品收益表现

3、 报告期内产品的投资策略

本产品设立严格符合监管要求，采用兼顾安全性、流动性和收益性的投资策略，通过深入分析国内外宏观经济走势、宏观经济政策对金融市场的影响，参与债券市场、资金市场等固定收益类市场及其他符合监管要求的大类资产市场的投资，利用资产组合久期配置、利率波段交易等组合策略，辅以持有到期、利差交易等交易策略，有效控制组合风险，为投资者提供与风险相匹配的回报。

4、 投资组合情况及流动性风险分析

1、 

2、 

3、 

4、 

4.1 期末资产组合情况

金额单位：万元

4.2 投资组合杠杆水平

100.17%

4.3 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细

金额单位：万元

注：前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资，不包含银行存款、存出保证金、清算备付金等资产。

4.4 报告期末非标准化债权类资产明细

无

4.5 报告期内参与关联方交易情况

4.6 投资组合的流动性风险分析

报告期内，产品管理人严格按照《商业银行理财业务监督管理办法》等有关法规的要求和产品说明书中相关约定对组合资产的流动性风险 进行管理，确保持有足够的现金、活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债券等具有良好流动性的资产，以备支付理财产品投资者的赎回及到期分配款项。

    产品管理人定期对本产品的申购赎回及到期情况、组合资产持仓集中度指标进行监控，合理安排所投资产期限，保持产品投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配，确保本产品资产的变现能力与投资者赎回及到期需求的匹配与平衡。

    报告期内，本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，对理财产品组合资产的流动性风险进行管理，报告期内未发生流动性风险。

5、 前十名份额持有人情况

6、 托管人报告

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

四川天府银行股份有限公司

                                                                             2022-12-31